Сравнение TGLMX с PCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и PCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и PCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.57% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | -0.44% | 7.36% | 3.62% | 8.02% | -13.84% | -0.71% | 9.38% | 10.37% | -1.17% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PCSIX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям PCSIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.62% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.54%
PCSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и PCSIX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PCSIX в 0.66%.
Доходность на риск
TGLMX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск
TGLMX
PCSIX
Сравнение TGLMX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | PCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.76 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.39 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.77 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | PCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.03 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и PCSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и PCSIX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности PCSIX в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.39% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | 5.29% | 4.76% | 5.66% | 5.03% | 3.47% | 3.71% | 5.62% | 3.50% | 3.39% | 2.66% | 4.23% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и PCSIX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и PCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | PCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -18.54% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.70% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -18.54% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -18.54% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.07% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.48% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.81% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и PCSIX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | PCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.47% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.39% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 4.16% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.45% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.83% | +0.74% |