PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с MRBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLMX с MRBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) and MRBIX (MFS Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, TGLMX returned 1.51%/yr vs 1.95%/yr for MRBIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLMX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for MRBIX.

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и MRBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у MRBIX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям MRBIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.95% соответственно.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.51%

MRBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.78%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLMX и MRBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.99%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		0.31%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%

Correlation

The correlation between TGLMX and MRBIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.79

The correlation between TGLMX and MRBIX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

MFS Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с TGHYXTGLMX с TGDVXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGVOXTGLMX с ACGYX
Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с BMSIXMRBIX с MIGFXMRBIX с WOBDXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX

Доходность на риск

TGLMX vs. MRBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c MRBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXMRBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.42

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.15

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.98

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

5.76

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. MRBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRBIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и MRBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXMRBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.97

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и MRBIX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки MRBIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и MRBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLMXMRBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-19.25%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.77%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-6.29%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-19.25%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-19.25%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.50%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.47%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.95%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и MRBIX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLMXMRBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.30%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.70%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

3.85%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

5.73%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

4.92%

+0.67%

Сравнение комиссий TGLMX и MRBIX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MRBIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и MRBIX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности MRBIX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		4.17%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.76%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TGLMX and MRBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGLMX has higher volatility (1.44%) compared to MRBIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, TGLMX dropped -22.26% vs MRBIX's -19.25%.

TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLMX и MRBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор