PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с MRBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLMX с MRBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX).

TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и MRBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и MRBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.26%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у MRBIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям MRBIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.02% соответственно.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

MRBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.94%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

MFS Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGDVXTGLMX с AMFIX
Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с WOBDXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX

Сравнение комиссий TGLMX и MRBIX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MRBIX в 0.45%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGLMX vs. MRBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c MRBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXMRBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.99

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.72

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.10

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. MRBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRBIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и MRBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXMRBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.97

-0.57

Корреляция

Корреляция между TGLMX и MRBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и MRBIX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности MRBIX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и MRBIX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки MRBIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и MRBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLMXMRBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-19.25%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.77%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-19.25%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-19.25%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.05%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.48%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.93%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и MRBIX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLMXMRBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.46%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.50%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

4.24%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

5.70%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.90%

+0.67%