Сравнение TGLMX с JCPUX
TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) and JCPUX (JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, TGLMX returned 1.53%/yr vs 2.45%/yr for JCPUX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TGLMX charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for JCPUX.
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и JCPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у JCPUX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.45% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.53%
JCPUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам TGLMX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 1.25% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.89% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Correlation
The correlation between TGLMX and JCPUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2005 г. | 0.83 |
The correlation between TGLMX and JCPUX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLMX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
TGLMX
JCPUX
Сравнение TGLMX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.52 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.67 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.94 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и JCPUX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и JCPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLMX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -16.81% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.64% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.56% | -6.05% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -16.81% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -16.81% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.27% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.30% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.87% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и JCPUX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLMX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.32% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.70% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.76% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 5.69% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.64% | +0.95% |
Сравнение комиссий TGLMX и JCPUX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и JCPUX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности JCPUX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.07% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.74% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TGLMX and JCPUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TGLMX has higher volatility (1.44%) compared to JCPUX (1.32%). In terms of maximum drawdown, TGLMX dropped -22.26% vs JCPUX's -16.81%.
JCPUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLMX и JCPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор