Сравнение TGLMX с JAFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и JAFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и JAFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | -0.20% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у JAFLX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям JAFLX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.09% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
JAFLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и JAFLX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JAFLX в 0.57%.
Доходность на риск
TGLMX vs. JAFLX — Ранг доходности на риск
TGLMX
JAFLX
Сравнение TGLMX c JAFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | JAFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.57 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.90 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.04 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и JAFLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и JAFLX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности JAFLX в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.35% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и JAFLX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки JAFLX в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и JAFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -18.06% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.87% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -18.06% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -18.06% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.98% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.12% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.92% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и JAFLX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.60% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.44% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.23% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.03% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.92% | +0.65% |