PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с FTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLMX с FTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX).

TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и FTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и FTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-1.00%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FTRFX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям FTRFX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.92% соответственно.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

FTRFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.53%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT
Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с FTBFXFTRFX с ABNDXFTRFX с AAIIXFTRFX с LCTRXFTRFX с BEARXFTRFX с FHYTXFTRFX с GUGAX

Сравнение комиссий TGLMX и FTRFX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTRFX в 0.69%.

FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGLMX vs. FTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c FTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXFTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.80

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.66

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

4.86

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. FTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FTRFX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и FTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXFTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.01

-0.61

Корреляция

Корреляция между TGLMX и FTRFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и FTRFX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности FTRFX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		3.92%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и FTRFX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки FTRFX в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и FTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLMXFTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-17.95%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.80%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-17.95%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-17.95%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.98%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.24%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.96%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и FTRFX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLMXFTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.35%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.55%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

4.55%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

5.83%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.76%

+0.81%