Сравнение TGLMX с BBNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и BBH Income Fund (BBNIX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и BBNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и BBNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 1.79% |
BBNIX BBH Income Fund | -0.33% | 7.86% | 3.87% | 9.07% | -14.89% | 1.36% | 11.24% | 6.59% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BBNIX с доходностью -0.33%.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
BBNIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и BBNIX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBNIX в 0.47%.
Доходность на риск
TGLMX vs. BBNIX — Ранг доходности на риск
TGLMX
BBNIX
Сравнение TGLMX c BBNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и BBH Income Fund (BBNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | BBNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.56 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.74 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | BBNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и BBNIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и BBNIX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности BBNIX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
BBNIX BBH Income Fund | 4.80% | 5.28% | 5.76% | 5.23% | 2.93% | 2.87% | 7.07% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и BBNIX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки BBNIX в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и BBNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | BBNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -18.96% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.90% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -18.96% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -2.20% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.39% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.96% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и BBNIX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с BBH Income Fund (BBNIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | BBNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.42% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.70% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.49% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.63% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.09% | +0.48% |