PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLMX с BBNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и BBNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и BBH Income Fund (BBNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и BBNIX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%1.79%
BBNIX
BBH Income Fund
-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BBNIX с доходностью -0.33%.


TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Total Return Bond Fund

BBH Income Fund

Сравнение комиссий TGLMX и BBNIX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBNIX в 0.47%.


Доходность на риск

TGLMX vs. BBNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c BBNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и BBH Income Fund (BBNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLMXBBNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.56

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

4.74

+0.27

TGLMX vs. BBNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBNIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и BBNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLMXBBNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между TGLMX и BBNIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и BBNIX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности BBNIX в 4.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
BBNIX
BBH Income Fund
4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и BBNIX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки BBNIX в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и BBNIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLMXBBNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-18.96%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.90%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-18.96%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.20%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.39%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.96%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и BBNIX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с BBH Income Fund (BBNIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLMXBBNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.42%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.70%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

4.49%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

5.63%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.09%

+0.48%