Сравнение TGGBX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TGGBX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGGBX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -2.33% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGGBX и VTILX
TGGBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
TGGBX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
TGGBX
VTILX
Сравнение TGGBX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGGBX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 3.95 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGGBX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TGGBX и VTILX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGGBX и VTILX
Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGGBX и VTILX
Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGGBX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -15.85% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -2.90% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -15.85% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -2.25% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -6.04% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.69% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGGBX и VTILX
TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGGBX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.47% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.03% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 3.05% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 4.39% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.37% | +1.38% |