Сравнение TGFRX с IAXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX).
TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и IAXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFRX и IAXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у IAXIX с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции IAXIX по среднегодовой доходности: 13.73% против 12.07% соответственно.
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFRX и IAXIX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии IAXIX в 0.78%.
Доходность на риск
TGFRX vs. IAXIX — Ранг доходности на риск
TGFRX
IAXIX
Сравнение TGFRX c IAXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFRX | IAXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.52 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.94 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.24 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.76 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFRX | IAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.52 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.43 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TGFRX и IAXIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и IAXIX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности IAXIX в 15.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и IAXIX
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки IAXIX в -57.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и IAXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFRX | IAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -57.55% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -14.20% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -35.55% | -59.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.35% | -35.92% | -59.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.38% | -10.93% | -81.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -9.30% | -22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 7.92% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и IAXIX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFRX | IAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 7.40% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 13.63% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 25.23% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 793.45% | 22.57% | +770.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 561.16% | 21.54% | +539.62% |