Сравнение TGFRX с CMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX).
TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и CMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFRX и CMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у CMGIX с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции CMGIX по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.40% соответственно.
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFRX и CMGIX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CMGIX в 0.80%.
Доходность на риск
TGFRX vs. CMGIX — Ранг доходности на риск
TGFRX
CMGIX
Сравнение TGFRX c CMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFRX | CMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.41 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.77 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.54 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 1.69 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFRX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.41 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TGFRX и CMGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и CMGIX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности CMGIX в 22.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и CMGIX
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки CMGIX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и CMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFRX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -73.85% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -14.90% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -45.96% | -49.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.35% | -45.96% | -49.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.38% | -19.08% | -73.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -28.76% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 4.77% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и CMGIX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFRX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 9.67% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 17.04% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 26.09% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 793.45% | 25.00% | +768.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 561.16% | 23.33% | +537.83% |