Сравнение TGFI.TO с HAF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO).
TGFI.TO и HAF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFI.TO и HAF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFI.TO и HAF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFI.TO TD Active Global Income ETF | -0.95% | 5.71% | 4.24% | 8.24% | -14.35% | 2.16% | 2.60% | 0.86% |
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF | -0.48% | 2.56% | 3.65% | 10.92% | -6.00% | 1.88% | 2.75% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFI.TO показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у HAF.TO с доходностью -0.48%.
TGFI.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
HAF.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFI.TO и HAF.TO
TGFI.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HAF.TO в 0.59%.
Доходность на риск
TGFI.TO vs. HAF.TO — Ранг доходности на риск
TGFI.TO
HAF.TO
Сравнение TGFI.TO c HAF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFI.TO | HAF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.06 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.14 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.08 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 0.18 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFI.TO | HAF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.06 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TGFI.TO и HAF.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFI.TO и HAF.TO
Дивидендная доходность TGFI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности HAF.TO в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFI.TO TD Active Global Income ETF | 5.28% | 5.31% | 5.92% | 5.82% | 4.38% | 3.93% | 3.11% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF | 5.04% | 5.05% | 5.47% | 5.34% | 4.36% | 2.41% | 3.08% | 3.23% | 2.82% | 3.11% | 3.98% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок TGFI.TO и HAF.TO
Максимальная просадка TGFI.TO за все время составила -22.03%, что меньше максимальной просадки HAF.TO в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFI.TO и HAF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFI.TO | HAF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.03% | -28.04% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.87% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -12.30% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.80% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.07% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.77% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFI.TO и HAF.TO
Текущая волатильность для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) составляет 1.34%, в то время как у Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что TGFI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFI.TO | HAF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.34% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 5.27% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 7.19% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 7.18% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 11.13% | -1.50% |