PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFI.TO с FFIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFI.TO с FFIX.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO).

TGFI.TO и FFIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFI.TO и FFIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFI.TO и FFIX.NEO

2026 (YTD)2025
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-0.95%4.32%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		-1.00%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TGFI.TO показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью -1.00%.

TGFI.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.49%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

FFIX.NEO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Income ETF

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с TQGD.TOTGFI.TO с ZUAG.TOTGFI.TO с HAF.TOTGFI.TO с NUBF.TOTGFI.TO с VBG.NEOTGFI.TO с VGAB.NEOTGFI.TO с TBAL.TO
Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с ZUAG.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с FBTC.TOFFIX.NEO с VBG.NEOFFIX.NEO с FCID.TOFFIX.NEO с FCUV.TO

Сравнение комиссий TGFI.TO и FFIX.NEO

TGFI.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.

TGFI.TO
TD Active Global Income ETF
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Доходность на риск

TGFI.TO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FFIX.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFI.TO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFI.TOFFIX.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFI.TO vs. FFIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFI.TOFFIX.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.31

+0.42

Корреляция

Корреляция между TGFI.TO и FFIX.NEO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFI.TO и FFIX.NEO

Дивидендная доходность TGFI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.28%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGFI.TO и FFIX.NEO

Максимальная просадка TGFI.TO за все время составила -22.03%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFI.TO и FFIX.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFI.TOFFIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.03%

-3.63%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.14%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-1.12%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGFI.TO и FFIX.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFI.TOFFIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.30%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

4.30%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

4.30%

+5.33%