Сравнение TGFI.TO с VBG.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO).

TGFI.TO и VBG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFI.TO и VBG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFI.TO и VBG.NEO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TGFI.TO TD Active Global Income ETF	-0.95%	5.71%	4.24%	8.24%	-14.35%	2.16%	2.60%	0.86%
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.53%	0.14%	1.68%	6.85%	-13.38%	-3.03%	3.87%	-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, TGFI.TO показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VBG.NEO с доходностью -0.53%.

TGFI.TO

1 день: 0.20%

1 месяц: -1.65%

С начала года: -0.95%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 3.49%

3 года*: 5.03%

5 лет*: 1.09%

10 лет*: —

VBG.NEO

1 день: 0.69%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: -1.08%

1 год: -0.01%

3 года*: 1.63%

5 лет*: -1.44%

10 лет*: 0.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TD Active Global Income ETF

Название символа

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с TGFI.TO:

TGFI.TO с TQGD.TO TGFI.TO с FFIX.NEO TGFI.TO с ZUAG.TO TGFI.TO с HAF.TO TGFI.TO с NUBF.TO TGFI.TO с VGAB.NEO TGFI.TO с TBAL.TO

Часто сравнивают с VBG.NEO:

VBG.NEO с VAB.TO VBG.NEO с VBU.NEO VBG.NEO с HAF.TO VBG.NEO с NUBF.TO VBG.NEO с VGAB.NEO VBG.NEO с FFIX.NEO VBG.NEO с ZUAG.TO

Сравнение комиссий TGFI.TO и VBG.NEO

TGFI.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBG.NEO в 0.39%.

TGFI.TO

TD Active Global Income ETF

VBG.NEO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

TGFI.TO vs. VBG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGFI.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VBG.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFI.TO c VBG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TGFI.TO	VBG.NEO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	-0.00	+0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	0.02	+1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.00	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	0.05	+1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.16	0.16	+4.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFI.TO vs. VBG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFI.TO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VBG.NEO равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFI.TO и VBG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TGFI.TO	VBG.NEO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	-0.00	+0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	-0.28	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.09	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.11	0.23	-0.12

Корреляция

Корреляция между TGFI.TO и VBG.NEO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFI.TO и VBG.NEO

Дивидендная доходность TGFI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VBG.NEO в 3.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TGFI.TO TD Active Global Income ETF	5.28%	5.31%	5.92%	5.82%	4.38%	3.93%	3.11%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.54%	3.46%	3.25%	3.44%	1.14%	2.91%	0.64%	2.54%	2.34%	1.74%	1.41%	1.26%

Просадки

Сравнение просадок TGFI.TO и VBG.NEO

Максимальная просадка TGFI.TO за все время составила -22.03%, что больше максимальной просадки VBG.NEO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFI.TO и VBG.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TGFI.TO	VBG.NEO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.03%	-17.31%	-4.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.07%	-3.14%	+0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.25%	-16.66%	-0.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-17.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.53%	-9.28%	+6.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.59%	-4.80%	-0.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.84%	0.95%	-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFI.TO и VBG.NEO

Текущая волатильность для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что TGFI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TGFI.TO	VBG.NEO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.34%	1.76%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.44%	2.37%	+0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.37%	3.44%	+0.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.37%	5.12%	+1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.63%	4.58%	+5.05%

Сравнение TGFI.TO с VBG.NEO

Доходность

Сравнение доходности TGFI.TO и VBG.NEO

Сравнение доходности по годам TGFI.TO и VBG.NEO

Доходность по периодам

TGFI.TO

VBG.NEO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TGFI.TO и VBG.NEO

Доходность на риск

TGFI.TO vs. VBG.NEO — Ранг доходности на риск

TGFI.TO

VBG.NEO

Сравнение TGFI.TO c VBG.NEO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TGFI.TO vs. VBG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFI.TO и VBG.NEO

Просадки

Сравнение просадок TGFI.TO и VBG.NEO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TGFI.TO и VBG.NEO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)