Сравнение TGEIX с TGHYX
TGEIX (TCW Emerging Markets Income Fund) and TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) are both mutual funds - TGEIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW, while TGHYX is a High Yield Bonds fund managed by TCW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TGEIX charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for TGHYX.
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и TGHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGEIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.18%
TGHYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGEIX и TGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 4.02% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 10.65% | -8.76% | 3.46% | 10.03% | 12.98% | 0.01% | 6.28% |
Correlation
The correlation between TGEIX and TGHYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between TGEIX and TGHYX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEIX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск
TGEIX
TGHYX
Сравнение TGEIX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | TGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и TGHYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEIX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и TGHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEIX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | — | — |
Сравнение комиссий TGEIX и TGHYX
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGHYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и TGHYX
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 6.19% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 5.04% | 5.91% | 5.32% | 5.70% | 3.84% | 4.32% | 5.17% | 4.35% | 4.12% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TGEIX and TGHYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGEIX и TGHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор