Сравнение TGEIX с TGHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX).
TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TGHYX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и TGHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGEIX и TGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 10.65% | -8.76% | 3.46% | 10.03% | 12.98% | 0.01% | 6.28% |
Доходность по периодам
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
TGHYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGEIX и TGHYX
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGHYX в 0.55%.
Доходность на риск
TGEIX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск
TGEIX
TGHYX
Сравнение TGEIX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | TGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Корреляция
Корреляция между TGEIX и TGHYX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и TGHYX
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 5.04% | 5.91% | 5.32% | 5.70% | 3.84% | 4.32% | 5.17% | 4.35% | 4.12% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и TGHYX
Загрузка...
Показатели просадок
| TGEIX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и TGHYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGEIX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | — | — |