PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции TGEIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.98% против 2.42% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий TGEIX и PYELX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.11

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.22

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.24

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

3.45

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.11

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.03

+0.48

Корреляция

Корреляция между TGEIX и PYELX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и PYELX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и PYELX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-56.98%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-50.21%

+45.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-51.98%

+22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-52.62%

+22.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.64%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-16.96%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.54%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и PYELX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.36%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

4.66%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

111.80%

-106.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

50.59%

-44.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

36.37%

-28.67%