PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.62% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий TGEIX и GMCDX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.12

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

4.54

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.55

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

17.85

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.12

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между TGEIX и GMCDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и GMCDX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и GMCDX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-68.24%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-5.69%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-26.02%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-26.02%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-3.56%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-17.75%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.14%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и GMCDX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.27%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

3.92%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

6.72%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

11.16%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

9.31%

-1.61%