PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TGEIX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 3.98% против 3.75% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий TGEIX и DLENX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.54

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.94

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.40

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

5.96

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DLENX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.54

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.40

Корреляция

Корреляция между TGEIX и DLENX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и DLENX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и DLENX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-25.64%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-2.77%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-25.64%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-25.64%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.16%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-3.65%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.65%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и DLENX

TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.67%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

1.39%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

2.61%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

4.57%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

4.66%

+3.04%