PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции TGEIX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 3.98% против 3.60% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий TGEIX и DBLLX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.53

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

4.86

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.17

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.81

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

19.46

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.53

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.69

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.89

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.67

-1.15

Корреляция

Корреляция между TGEIX и DBLLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и DBLLX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и DBLLX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-10.13%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-1.35%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-10.13%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-10.13%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-1.13%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-1.31%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.26%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и DBLLX

TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.38%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

0.78%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

1.45%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

1.93%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

1.90%

+5.80%