PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с DBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и DBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.32%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.99%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGEIX имеют среднегодовую доходность 3.99%, а акции DBLEX немного впереди с 4.02%.

TGEIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.49%
1 год
10.54%
3 года*
10.06%
5 лет*
2.30%
10 лет*
3.99%

DBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.59%
3 года*
7.81%
5 лет*
1.88%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с GMOQXDBLEX с PFUMXDBLEX с AMAPX

Сравнение комиссий TGEIX и DBLEX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.

DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.73

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.23

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.62

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

7.17

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLEX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.73

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.98

-0.46

Корреляция

Корреляция между TGEIX и DBLEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и DBLEX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности DBLEX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.84%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.12%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и DBLEX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и DBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-25.43%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-2.77%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-25.43%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-25.43%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.81%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-3.52%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.63%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и DBLEX

TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.66%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

1.42%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

2.61%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

4.52%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

4.65%

+3.05%