PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGED.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TGED.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGED.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		2.10%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%10.84%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TGED.TO

1 день
2.14%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-0.11%
1 год
18.50%
3 года*
21.29%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий TGED.TO и TBAL.TO

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TGED.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.95

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.88

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

7.69

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа TBAL.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.98

-0.08

Корреляция

Корреляция между TGED.TO и TBAL.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.79%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что больше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGED.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-17.34%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-7.17%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-17.34%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.33%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.62%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.76%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и TBAL.TO

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGED.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.95%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

6.14%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

9.63%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

9.02%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

8.96%

+7.74%