PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с IS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGED.TO с IS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO).

TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и IS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGED.TO и IS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		-0.04%10.63%38.60%23.33%-14.27%19.43%
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		16.75%19.09%17.62%-11.75%-12.55%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у IS.TO с доходностью 16.75%.

TGED.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.87%
1 год
15.82%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—

IS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
16.75%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.38%
3 года*
14.87%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

Infrastructure Dividend Split Corp

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с IS.TO:
IS.TO с SPYIS.TO с CBYYXIS.TO с XCB.TOIS.TO с SIXY.TOIS.TO с TQGM.TOIS.TO с PMM.TOIS.TO с DF.TO

Доходность на риск

TGED.TO vs. IS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IS.TO
Ранг доходности на риск IS.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c IS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.02

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.65

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.87

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

15.12

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. IS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IS.TO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и IS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.02

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.14

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.15

+0.73

Корреляция

Корреляция между TGED.TO и IS.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и IS.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IS.TO в 8.49%

TTM2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.88%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		8.49%10.57%8.69%3.60%3.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и IS.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что меньше максимальной просадки IS.TO в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и IS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGED.TOIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-37.89%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.14%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-37.89%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-2.56%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-17.72%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.50%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и IS.TO

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGED.TOIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.55%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.35%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

18.62%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

22.32%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

22.25%

-5.56%