Сравнение TGCFX с PNIIX
TGCFX (TCW Core Fixed Income Fund) and PNIIX (Principal Bond Market Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TGCFX returned 1.60%/yr vs 1.45%/yr for PNIIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TGCFX charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for PNIIX.
Доходность
Сравнение доходности TGCFX и PNIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGCFX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у PNIIX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции TGCFX превзошли акции PNIIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.45% соответственно.
TGCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.60%
PNIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам TGCFX и PNIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | 0.15% | 7.51% | 0.75% | 5.61% | -14.25% | -1.27% | 8.79% | 8.75% | 0.09% | 3.23% |
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 0.47% | 7.01% | 1.17% | 5.55% | -13.26% | -1.68% | 7.28% | 8.47% | -0.20% | 3.31% |
Correlation
The correlation between TGCFX and PNIIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between TGCFX and PNIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGCFX vs. PNIIX — Ранг доходности на риск
TGCFX
PNIIX
Сравнение TGCFX c PNIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Principal Bond Market Index Fund (PNIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCFX | PNIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.95 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 5.98 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCFX | PNIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TGCFX и PNIIX
Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, примерно равная максимальной просадке PNIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и PNIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGCFX | PNIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -18.76% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.76% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -6.25% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -18.14% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -18.76% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.65% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.45% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCFX и PNIIX
TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGCFX | PNIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.32% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.71% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.89% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 6.31% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 5.08% | +0.13% |
Сравнение комиссий TGCFX и PNIIX
TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PNIIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCFX и PNIIX
Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности PNIIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 3.99% | 4.01% | 3.60% | 4.18% | 1.66% | 2.03% | 18.60% | 2.40% | 2.51% | 2.35% | 1.78% | 2.10% |
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | 4.45% | 4.51% | 4.34% | 3.66% | 2.22% | 1.56% | 4.14% | 2.63% | 2.57% | 2.17% | 2.95% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TGCFX and PNIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TGCFX has higher volatility (1.45%) compared to PNIIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, TGCFX dropped -19.37% vs PNIIX's -18.76%.
PNIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGCFX и PNIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор