Сравнение TFTIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TFTIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFTIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | -2.67% | 18.80% | 14.28% | 20.02% | -17.71% | 16.37% | 17.42% | 26.21% | -9.90% | 20.54% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TFTIX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
TFTIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.23%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFTIX и LTRIX
TFTIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFTIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TFTIX
LTRIX
Сравнение TFTIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFTIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.54 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.65 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFTIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TFTIX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFTIX и LTRIX
Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | 7.54% | 7.34% | 3.79% | 2.01% | 8.81% | 11.71% | 6.91% | 5.63% | 5.37% | 0.84% | 3.85% | 3.53% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TFTIX и LTRIX
Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFTIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.99% | -51.39% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -10.65% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -26.25% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -31.56% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.57% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.26% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.23% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFTIX и LTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.70% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFTIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.45% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 8.47% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 14.51% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 14.57% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.79% | +1.17% |