PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFSCX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFSCX с EMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TFSCX (Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - TFSCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TFSCX returned 5.35%/yr vs 7.00%/yr for EMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TFSCX charges 1.02%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности TFSCX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFSCX показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции TFSCX уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.00% соответственно.

TFSCX

1 день
-2.04%
1 месяц
-3.42%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.93%
1 год
10.58%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.29%
10 лет*
5.35%

EMO

1 день
-1.37%
1 месяц
-4.92%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.43%
1 год
18.67%
3 года*
31.87%
5 лет*
26.30%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFSCX и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund		8.25%10.61%-2.43%15.89%-23.28%10.58%8.95%22.86%-18.60%30.60%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		14.74%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between TFSCX and EMO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.38

Over the past year, the correlation between TFSCX and EMO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с TFSCX:
TFSCX с FIASXTFSCX с CSGIXTFSCX с ALOIXTFSCX с FSISXTFSCX с ARHBXTFSCX с SHAPXTFSCX с FRIAX
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с TYGEMO с SRVEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

TFSCX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFSCX
Ранг доходности на риск TFSCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFSCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFSCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFSCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFSCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFSCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFSCX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFSCXEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.12

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.66

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.72

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

3.62

-0.41

TFSCX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFSCX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFSCX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFSCX и EMO

Максимальная просадка TFSCX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSCX и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFSCXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-95.06%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.87%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-18.81%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-28.59%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-93.02%

+49.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-7.50%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-31.86%

+20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.16%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TFSCX и EMO

Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеют волатильность 5.02% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFSCXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.86%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.39%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.82%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

26.49%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

41.23%

-25.26%

Сравнение комиссий TFSCX и EMO

TFSCX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFSCX и EMO

Дивидендная доходность TFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 66.31%, что больше доходности EMO в 8.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.77%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund		66.31%71.78%14.37%1.28%2.34%16.40%1.23%3.06%14.00%3.83%1.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

TFSCX and EMO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFSCX has higher volatility (5.02%) compared to EMO (4.86%). In terms of maximum drawdown, TFSCX dropped -61.28% vs EMO's -95.06%.

EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFSCX и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор