- ISIN
- US8802108774
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 20 окт. 2002 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции TFSCX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) показал доход в 12.57% с начала года и 17.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFSCX составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 5.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TFSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TFSCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.86% | 4.64% | -9.40% | 7.40% | 2.68% | -0.17% | 12.57% | ||||||
| 2025 | 2.51% | -1.16% | -2.11% | 0.70% | 5.90% | 4.51% | -1.93% | 2.89% | -1.63% | -1.83% | 0.87% | 1.80% | 10.61% |
| 2024 | -4.28% | 1.85% | 2.53% | -2.63% | 4.57% | -1.47% | 3.31% | 2.53% | 1.56% | -5.48% | -2.29% | -2.06% | -2.43% |
| 2023 | 8.02% | -2.10% | 1.80% | 0.74% | -3.84% | 4.35% | 3.32% | -2.40% | -4.69% | -5.26% | 8.71% | 7.58% | 15.89% |
| 2022 | -5.64% | -3.40% | -4.23% | -6.57% | 1.29% | -8.11% | 5.08% | -6.50% | -10.70% | 4.18% | 12.96% | -2.12% | -23.28% |
| 2021 | 0.61% | 2.29% | 3.00% | 3.20% | 3.49% | -0.38% | 0.54% | 1.53% | -4.30% | 1.49% | -4.99% | 4.10% | 10.58% |
Метрики бенчмарка
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund has an annualized alpha of 3.36%, beta of 0.57, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2003.
- This fund participated in 97.96% of S&P 500 Index downside but only 94.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 94.22%
- Участие в снижении
- 97.96%
Комиссия
Комиссия TFSCX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFSCX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.98 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 13.78 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 63.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.31 | $7.31 | $2.29 | $0.24 | $0.38 | $3.57 | $0.28 | $0.66 | $2.52 | $0.96 | $0.37 | $0.30 |
Дивидендный доход | 63.76% | 71.78% | 14.37% | 1.28% | 2.34% | 16.40% | 1.23% | 3.06% | 14.00% | 3.83% | 1.83% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.31 | $7.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $2.01 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.31 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $3.50 | $3.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund показал максимальную просадку в 61.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.28%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 23d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.43%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 28d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.98%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 4mo | 4y 5moсент. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.92%нояб. 2011 г. | 4mo 1d | 1y 1mo | 1y 5moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.74%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| TFSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -56.78% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.10% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -18.90% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -25.43% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -33.92% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.33% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.72% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.97% | +1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFSCX
Добавьте Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFSCX