Сравнение TFPM с AU
TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, AU in Gold. Over the past 3 years, TFPM returned 27.53%/yr vs 56.64%/yr for AU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TFPM и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPM показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 1.94%.
TFPM
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам TFPM и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -14.02% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 33.50% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | 31.21% |
Correlation
The correlation between TFPM and AU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, TFPM and AU have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TFPM:
$5.90B
AU:
$42.65B
TFPM:
$1.51
AU:
$6.85
TFPM:
18.82
AU:
12.32
TFPM:
0.15
AU:
0.14
TFPM:
12.92
AU:
3.83
TFPM:
2.74
AU:
5.00
TFPM:
$453.24M
AU:
$11.17B
TFPM:
$337.23M
AU:
$5.82B
TFPM:
$354.95M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPM vs. AU — Ранг доходности на риск
TFPM
AU
Сравнение TFPM c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPM | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.58 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.04 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.64 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.14 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TFPM и AU
Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -90.12% | +53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -36.59% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -38.71% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -32.22% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -46.08% | +32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 13.40% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPM и AU
Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 16.15%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 20.03% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 45.74% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.06% | 57.81% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 48.98% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 49.72% | -12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPM и AU
Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AU в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.81% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFPM и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFPM и AU
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
TFPM and AU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to TFPM (16.15%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPM и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор