PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFNS с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с XLFI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.34%.

TFNS

1 день
-0.84%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
5.55%
С начала года
4.95%
1 год
12.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLFI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
2.74%
С начала года
2.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и XLFI

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		4.95%6.37%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.34%5.40%

Correlation

The correlation between TFNS and XLFI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов TFNS и XLFI

Секторы
TFNS
XLFI

Финансовые услуги

95.6%
99.9%

Технологии

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
95.6%
XLFI
99.9%

Технологии

TFNS
1.9%
XLFI

-

Сырьевые материалы

TFNS
1.8%
XLFI

-

Промышленность

TFNS
0.2%
XLFI

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

XLFI

-

Энергетика

TFNS

-

XLFI

-

Здравоохранение

TFNS

-

XLFI

-

Недвижимость

TFNS

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с KBE
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE

Доходность на риск

TFNS vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

—

—

TFNS vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и XLFI

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-11.89%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.50%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.12%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

11.95%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

11.95%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

11.95%

+3.07%

Сравнение комиссий TFNS и XLFI

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и XLFI

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности XLFI в 11.38%

ПозицияTTM2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.47%0.49%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.38%5.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TFNS and XLFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

XLFI has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 0.47% for TFNS.

TFNS is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор