Сравнение TFLR с USD=X
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) is Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, TFLR returned 7.84%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TFLR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TFLR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.17% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.44% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TFLR
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TFLR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLR и USD=X
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | 0.00% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | 0.00% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и USD=X
T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.00% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 0.00% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 0.00% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 0.00% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 0.00% | +3.66% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR has higher volatility (0.43%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TFLR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор