Сравнение TFLR с LVLN
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) are both Bank Loan funds. TFLR is actively managed, while LVLN is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for LVLN.
Доходность
Сравнение доходности TFLR и LVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFLR показывает доходность 1.78%, а LVLN немного ниже – 1.73%.
TFLR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLR и LVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.78% | 1.05% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.73% | 1.14% |
Correlation
The correlation between TFLR and LVLN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLR vs. LVLN — Ранг доходности на риск
TFLR
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TFLR c LVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLR | LVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLR и LVLN
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки LVLN в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и LVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLR | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -2.34% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.48% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и LVLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLR | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 2.65% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.65% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.65% | +0.98% |
Сравнение комиссий TFLR и LVLN
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVLN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и LVLN
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности LVLN в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 4.30% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.70% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR and LVLN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 4.30% for LVLN.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.60% for TFLR and 0.40% for LVLN.
Подберите оптимальное распределение для TFLR и LVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор