Сравнение LVLN с MBSF
LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) and MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) are both Bank Loan funds. LVLN is passively managed, while MBSF is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LVLN charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for MBSF.
Доходность
Сравнение доходности LVLN и MBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLN показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MBSF с доходностью 1.60%.
LVLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVLN и MBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 0.80% | 1.20% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.60% | 1.09% |
Correlation
The correlation between LVLN and MBSF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLN vs. MBSF — Ранг доходности на риск
LVLN
MBSF
Сравнение LVLN c MBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVLN | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.75 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LVLN и MBSF
Максимальная просадка LVLN за все время составила -2.34%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLN и MBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLN | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -0.97% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.10% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.23% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLN и MBSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLN | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 2.99% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.34% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.34% | -0.56% |
Сравнение комиссий LVLN и MBSF
LVLN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MBSF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLN и MBSF
Дивидендная доходность LVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности MBSF в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 3.72% | 0.49% | 0.00% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
LVLN and MBSF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.
MBSF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.72% for LVLN.
They also come from different issuers: State Street and Regan. Their fees differ too: 0.40% for LVLN and 0.49% for MBSF.
Подберите оптимальное распределение для LVLN и MBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор