Сравнение LVLN с MBSF
LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) and MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) are both Bank Loan funds. LVLN is passively managed, while MBSF is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LVLN charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for MBSF.
Доходность
Сравнение доходности LVLN и MBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLN показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у MBSF с доходностью 2.30%.
LVLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVLN и MBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.73% | 1.14% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 2.30% | 0.95% |
Correlation
The correlation between LVLN and MBSF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLN vs. MBSF — Ранг доходности на риск
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBSF
Сравнение LVLN c MBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVLN | MBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVLN и MBSF
Максимальная просадка LVLN за все время составила -2.34%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLN и MBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLN | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -0.97% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.22% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLN и MBSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLN | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 2.92% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 3.29% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 3.29% | -0.64% |
Сравнение комиссий LVLN и MBSF
LVLN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MBSF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLN и MBSF
Дивидендная доходность LVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности MBSF в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 4.30% | 0.49% | 0.00% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.46% | 4.71% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
LVLN and MBSF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.
MBSF has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.30% for LVLN.
They also come from different issuers: State Street and Regan. Their fees differ too: 0.40% for LVLN and 0.49% for MBSF.
Подберите оптимальное распределение для LVLN и MBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор