PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLO с MVOL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

TFLO и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLO и MVOL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.98%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.49%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.56%22.56%-2.40%17.41%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям MVOL.L по среднегодовой доходности: 2.29% против 7.27% соответственно.

TFLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.14%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.29%

MVOL.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.03%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.30%
3 года*
9.17%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с VHYG.LMVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий TFLO и MVOL.L

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.

MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

TFLO vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.09

0.30

+13.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

47.12

0.47

+46.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.68

1.07

+10.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

207.99

0.51

+207.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

757.95

1.65

+756.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 14.09, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09

0.30

+13.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.85

0.58

+9.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.57

0.62

+3.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.74

+0.23

Корреляция

Корреляция между TFLO и MVOL.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и MVOL.L

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и MVOL.L

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLOMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-28.82%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-8.14%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-18.52%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

-28.82%

+28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.02%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.33%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.80%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и MVOL.L

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLOMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

2.83%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

5.42%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

10.89%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

10.66%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

11.65%

-11.15%