Сравнение TFLO с CASH
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TFLO returned 2.36%/yr vs 16.82%/yr for CASH. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и CASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: 2.36% против 16.82% соответственно.
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
CASH
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам TFLO и CASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 11.40% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
Correlation
The correlation between TFLO and CASH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. CASH — Ранг доходности на риск
TFLO
CASH
Сравнение TFLO c CASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | CASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +50.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.94 | 1.05 | +12.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.22 | 0.17 | +201.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 823.26 | 0.35 | +822.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09 | 0.13 | +13.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.30 | 0.26 | +10.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 5.20 | 0.41 | +4.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.30 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и CASH
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и CASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -83.66% | +78.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -22.21% | +22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -25.20% | +25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -50.84% | +50.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | -64.90% | +64.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.89% | +20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -22.89% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 10.73% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и CASH
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 8.39% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 22.85% | -22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 28.83% | -28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 33.63% | -33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 41.30% | -40.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и CASH
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности CASH в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and CASH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASH has higher volatility (8.39%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs CASH's -83.66%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и CASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор