PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с CASH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLO с CASH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH).

TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLO и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLO и CASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		26.86%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: 2.27% против 20.31% соответственно.

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%

CASH

1 день
0.89%
1 месяц
-2.00%
С начала года
26.86%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.08%
3 года*
29.87%
5 лет*
14.62%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN
Часто сравнивают с CASH:
CASH с XDIV.TOCASH с QQQCASH с SPYCASH с VOOCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с XQQ.TO

Доходность на риск

TFLO vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOCASHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.82

0.77

+13.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

45.26

1.27

+43.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.00

1.16

+9.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

207.22

1.15

+206.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

736.01

2.47

+733.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 13.82, что выше коэффициента Шарпа CASH равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOCASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82

0.77

+13.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.84

0.44

+9.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

0.49

+4.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.31

+0.65

Корреляция

Корреляция между TFLO и CASH составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и CASH

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CASH в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.22%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и CASH

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и CASH.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLOCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-83.66%

+78.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-20.68%

+20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-50.84%

+50.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

-64.90%

+64.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.89%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-22.95%

+22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

9.60%

-9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и CASH

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLOCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

5.53%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

20.70%

-20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

28.69%

-28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

33.46%

-33.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

41.17%

-40.67%