Сравнение TFJL с ZAPR
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 6.54% for ZAPR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.69%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -4.64% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.69% | 5.31% |
Correlation
The correlation between TFJL and ZAPR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
TFJL
ZAPR
Сравнение TFJL c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.13 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 16.34 | -16.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 70.47 | -71.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и ZAPR
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -1.72% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -0.40% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -0.03% | -23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -0.09% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.09% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и ZAPR
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 0.43% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 1.12% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 1.47% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 2.45% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.45% | +6.57% |
Сравнение комиссий TFJL и ZAPR
И TFJL, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и ZAPR
Ни TFJL, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and ZAPR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (2.65%) compared to ZAPR (0.43%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, ZAPR leads with 6.54% vs -2.68% for TFJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAPR has performed better with a 6.54% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
TFJL and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор