PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFJL с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TFJL и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.


TFJL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-2.93%
3 года*
-1.54%
5 лет*
-3.68%
10 лет*

UXJL

1 день
0.46%
1 месяц
5.57%
С начала года
12.29%
6 месяцев
12.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и UXJL


Correlation

The correlation between TFJL and UXJL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

TFJL vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFJLUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

TFJL vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TFJLUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.91

-2.38

Просадки

Сравнение просадок TFJL и UXJL

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFJLUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-10.29%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-0.31%

-22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-1.51%

-13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFJLUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

13.88%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

13.88%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

13.88%

-4.86%

Сравнение комиссий TFJL и UXJL

TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и UXJL

Ни TFJL, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TFJL and UXJL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

TFJL and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор