Сравнение TFJL с TWOX
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.93% vs 16.04% for TWOX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у TWOX с доходностью 2.20%.
TFJL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- —
TWOX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.97% | -0.50% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.20% | 13.32% |
Correlation
The correlation between TFJL and TWOX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. TWOX — Ранг доходности на риск
TFJL
TWOX
Сравнение TFJL c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.69 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.00 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.54 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.67 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и TWOX
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -19.35% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -9.51% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | 0.00% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -2.64% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.01% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и TWOX
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.44% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 8.25% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 10.44% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 16.76% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 16.76% | -7.74% |
Сравнение комиссий TFJL и TWOX
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и TWOX
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and TWOX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (1.99%) compared to TWOX (0.44%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, TWOX leads with 16.04% vs -2.93% for TFJL. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TWOX has performed better with a 16.04% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for TFJL.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.50% for TWOX.
TWOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор