Сравнение TFJL с CPSP
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.93% vs 7.29% for CPSP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.30%.
TFJL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.97% | -5.20% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.30% | 5.46% |
Correlation
The correlation between TFJL and CPSP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. CPSP — Ранг доходности на риск
TFJL
CPSP
Сравнение TFJL c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.35 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 19.55 | -19.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 98.60 | -99.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 5.19 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 3.21 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и CPSP
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -1.73% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -0.37% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | 0.00% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -0.08% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.07% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и CPSP
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.33% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 0.84% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 1.41% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 2.37% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.37% | +6.65% |
Сравнение комиссий TFJL и CPSP
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и CPSP
Ни TFJL, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and CPSP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (1.99%) compared to CPSP (0.33%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, CPSP leads with 7.29% vs -2.93% for TFJL. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSP has performed better with a 7.29% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
TFJL and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор