PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFII.TO с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFII.TO с MSCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TFII.TO (TFI International Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. TFII.TO operates in Trucking (Industrials), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TFII.TO returned 27.43%/yr vs 25.61%/yr for MSCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFII.TO и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TFI International Inc. (TFII.TO) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFII.TO торгуется в CAD, в то время как MSCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSCI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFII.TO показывает доходность 58.86%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции TFII.TO превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 27.43% против 25.61% соответственно.

TFII.TO

1 день
1.40%
1 месяц
14.53%
С начала года
58.86%
6 месяцев
60.15%
1 год
87.15%
3 года*
18.95%
5 лет*
16.22%
10 лет*
27.43%

MSCI

1 день
0.99%
1 месяц
7.61%
С начала года
7.35%
6 месяцев
11.10%
1 год
15.03%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.82%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFII.TO и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFII.TO
TFI International Inc.		58.86%-25.45%9.01%34.47%-3.27%118.27%53.29%27.01%9.91%-3.38%
MSCI
MSCI Inc.		7.35%-7.59%16.39%19.98%-18.48%38.07%70.25%69.89%27.87%51.62%

Correlation

The correlation between TFII.TO and MSCI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.22

The correlation between TFII.TO and MSCI shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFII.TO:

CA$18.48B

MSCI:

$43.98B

EPS

TFII.TO:

$3.93

MSCI:

$17.28

Коэффициент P/E

TFII.TO:

40.81

MSCI:

34.67

Коэффициент P/S

TFII.TO:

1.55

MSCI:

14.12

Общая выручка (12 мес.)

TFII.TO:

$8.59B

MSCI:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFII.TO:

$1.03B

MSCI:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

TFII.TO:

$1.25B

MSCI:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFI International Inc.

MSCI Inc.

Часто сравнивают с TFII.TO:
TFII.TO с TVK.TOTFII.TO с WSP.TOTFII.TO с HLITFII.TO с EIF.TOTFII.TO с BIP-UN.TOTFII.TO с ODFLTFII.TO с KNX
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с VGTMSCI с MS

Доходность на риск

TFII.TO vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII.TO
Ранг доходности на риск TFII.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFII.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFII.TO c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc. (TFII.TO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFII.TOMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.41

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.75

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

0.64

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

1.80

+11.28

TFII.TO vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFII.TO на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII.TO и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFII.TO и MSCI

Максимальная просадка TFII.TO за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки MSCI в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII.TO и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFII.TOMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-60.40%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-18.58%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.49%

-24.53%

-26.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-41.93%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-41.93%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.76%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-11.67%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

6.62%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TFII.TO и MSCI

TFI International Inc. (TFII.TO) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что TFII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFII.TOMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

8.53%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

21.24%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

29.14%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.98%

31.26%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.79%

31.86%

+2.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFII.TO и MSCI

Дивидендная доходность TFII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MSCI в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCI
MSCI Inc.		1.29%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%
TFII.TO
TFI International Inc.		1.13%1.78%1.17%1.08%1.08%0.68%1.63%2.24%2.46%2.37%2.01%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFII.TO и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFI International Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.92B
850.80M
(TFII.TO) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFII.TO и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TFI International Inc. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
10.3%
83.3%
Активы портфеля
TFII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.80M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

TFII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила об операционной прибыли в 84.82M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

TFII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.60M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

Часто задаваемые вопросы

TFII.TO and MSCI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFII.TO и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор