PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFII.TO с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFII.TO с ODFL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TFII.TO (TFI International Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Trucking industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TFII.TO returned 27.23%/yr vs 29.53%/yr for ODFL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFII.TO и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TFI International Inc. (TFII.TO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFII.TO торгуется в CAD, в то время как ODFL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ODFL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFII.TO показывает доходность 57.45%, а ODFL немного выше – 57.55%. За последние 10 лет акции TFII.TO уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 27.23% против 29.53% соответственно.

TFII.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
17.01%
С начала года
57.45%
6 месяцев
66.66%
1 год
91.42%
3 года*
16.41%
5 лет*
15.75%
10 лет*
27.23%

ODFL

1 день
-0.99%
1 месяц
23.77%
С начала года
57.55%
6 месяцев
58.16%
1 год
55.86%
3 года*
18.61%
5 лет*
17.15%
10 лет*
29.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFII.TO и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFII.TO
TFI International Inc.		57.45%-25.45%9.01%34.47%-3.27%118.27%53.29%27.01%9.91%-3.38%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		57.55%-14.58%-4.99%40.30%-14.81%82.48%52.20%46.77%2.20%44.30%

Correlation

The correlation between TFII.TO and ODFL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.38

Over the past year, TFII.TO and ODFL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFII.TO:

CA$18.32B

ODFL:

$50.77B

EPS

TFII.TO:

CA$3.93

ODFL:

$4.78

Коэффициент P/E

TFII.TO:

56.55

ODFL:

50.71

Коэффициент P/S

TFII.TO:

2.14

ODFL:

9.36

Коэффициент P/B

TFII.TO:

6.88

ODFL:

11.54

Общая выручка (12 мес.)

TFII.TO:

CA$8.59B

ODFL:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFII.TO:

CA$1.03B

ODFL:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

TFII.TO:

CA$1.25B

ODFL:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFI International Inc.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с TFII.TO:
TFII.TO с TVK.TOTFII.TO с HLITFII.TO с WSP.TOTFII.TO с EIF.TOTFII.TO с BIP-UN.TOTFII.TO с KNXTFII.TO с AAPL
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII

Доходность на риск

TFII.TO vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII.TO
Ранг доходности на риск TFII.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFII.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFII.TO c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc. (TFII.TO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFII.TOODFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.46

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.03

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.37

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

5.22

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFII.TO vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFII.TO на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ODFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII.TO и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFII.TOODFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.46

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.91

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TFII.TO и ODFL

Максимальная просадка TFII.TO за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки ODFL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII.TO и ODFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFII.TOODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-44.51%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-23.67%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.49%

-44.51%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-44.51%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-44.51%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.99%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-9.80%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

10.74%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TFII.TO и ODFL

TFI International Inc. (TFII.TO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеют волатильность 8.49% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFII.TOODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

8.90%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.09%

29.36%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.04%

38.52%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.98%

35.52%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.74%

32.21%

+2.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFII.TO и ODFL

Дивидендная доходность TFII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ODFL в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.47%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%0.00%0.00%
TFII.TO
TFI International Inc.		1.14%1.78%1.17%1.08%1.08%0.68%1.63%2.24%2.46%2.37%2.01%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFII.TO и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFI International Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.92B
1.33B
(TFII.TO) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TFII.TO значения в CAD, ODFL значения в USD

Сравнение рентабельности TFII.TO и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TFI International Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
10.3%
27.7%
Активы портфеля
TFII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.80M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

TFII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила об операционной прибыли в 84.82M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

TFII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.60M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

TFII.TO and ODFL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFII.TO и ODFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор