Сравнение TFI с JMUB
TFI (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF) and JMUB (JPMorgan Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. TFI is passively managed, while JMUB is actively managed. Over the past 5 years, TFI returned -0.07%/yr vs 1.23%/yr for JMUB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFI charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for JMUB.
Доходность
Сравнение доходности TFI и JMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у JMUB с доходностью 1.26%.
TFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.51%
JMUB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFI и JMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 1.19% | 3.62% | -0.01% | 5.62% | -10.17% | 0.25% | 5.82% | 7.41% | 2.98% |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 1.26% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 1.58% | 4.98% | 8.37% | 2.81% |
Correlation
The correlation between TFI and JMUB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between TFI and JMUB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFI vs. JMUB — Ранг доходности на риск
TFI
JMUB
Сравнение TFI c JMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFI | JMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.57 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 8.37 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFI | JMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TFI и JMUB
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки JMUB в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и JMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFI | JMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -12.50% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.55% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.81% | -4.79% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -12.06% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.59% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.51% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.73% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и JMUB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеют волатильность 0.90% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFI | JMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.83% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 2.40% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.33% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.14% | +0.86% |
Сравнение комиссий TFI и JMUB
TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JMUB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и JMUB
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности JMUB в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.48% | 3.32% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 1.91% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
TFI and JMUB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFI has higher volatility (0.90%) compared to JMUB (0.86%). In terms of maximum drawdown, TFI dropped -15.49% vs JMUB's -12.50%.
On 5-year performance, JMUB leads with 1.23% vs -0.07% for TFI. On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JMUB has performed better with a 1.23% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for TFI.
JMUB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.48% for TFI.
They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for TFI and 0.18% for JMUB.
JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFI и JMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор