Сравнение TFFYX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
TFFYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 февр. 1999 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TFFYX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFFYX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFFYX Touchstone Focused Fund | -6.34% | 16.00% | 18.91% | 25.12% | -18.18% | 26.77% | 24.70% | 35.68% | -7.44% | 14.19% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TFFYX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TFFYX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.68% против 19.12% соответственно.
TFFYX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 12.68%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFFYX и PAGRX
TFFYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
TFFYX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
TFFYX
PAGRX
Сравнение TFFYX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFFYX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.74 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.49 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.21 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 16.28 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFFYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.74 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TFFYX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFYX и PAGRX
Дивидендная доходность TFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFFYX Touchstone Focused Fund | 2.59% | 2.42% | 1.09% | 1.23% | 3.30% | 5.84% | 5.71% | 12.50% | 5.34% | 7.15% | 1.41% | 3.03% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок TFFYX и PAGRX
Максимальная просадка TFFYX за все время составила -54.62%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFYX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFFYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.62% | -55.87% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -13.80% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -36.52% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | -38.01% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -5.77% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -10.09% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.73% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFYX и PAGRX
Текущая волатильность для Touchstone Focused Fund (TFFYX) составляет 5.59%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TFFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFFYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.77% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 13.91% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 25.69% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 24.53% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 24.49% | -6.28% |