Сравнение TFFI с ISMF
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake, while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFI и ISMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 1.06% |
Correlation
The correlation between TFFI and ISMF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFI vs. ISMF — Ранг доходности на риск
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISMF
Сравнение TFFI c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFFI | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и ISMF
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, примерно равная максимальной просадке ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -4.23% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.69% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.30% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и ISMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 7.98% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 7.64% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 7.64% | +0.28% |
Сравнение комиссий TFFI и ISMF
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и ISMF
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.85% | 6.23% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and ISMF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
ISMF has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for TFFI.
TFFI is categorized as Actively Managed, while ISMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Chesapeake and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.80% for ISMF.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор