PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFCYX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFCYX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TFCYX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFCYX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%21.38%

Доходность по периодам

С начала года, TFCYX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий TFCYX и VTCLX

TFCYX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TFCYX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFCYX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCYXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

0.98

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

1.50

+7.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.32

1.23

+3.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.02

1.52

+24.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.88

7.35

+61.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFCYX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFCYX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFCYX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCYXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.98

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.64

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.50

+1.11

Корреляция

Корреляция между TFCYX и VTCLX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFCYX и VTCLX

Дивидендная доходность TFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TFCYX и VTCLX

Максимальная просадка TFCYX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCYX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFCYXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.10%

-55.18%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-12.20%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.10%

-24.98%

+23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-6.12%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-7.61%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.53%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TFCYX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TFCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFCYXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

5.42%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

9.68%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

18.43%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

17.23%

-16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

18.26%

-17.34%