Сравнение TFCYX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TFCYX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFCYX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.32% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 1.25% | 0.69% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TFCYX на уровне 0.32% и USMTX на уровне 0.32%.
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFCYX и USMTX
TFCYX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFCYX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
TFCYX
USMTX
Сравнение TFCYX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFCYX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 3.86 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 6.92 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 3.29 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.02 | 6.97 | +19.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.88 | 36.30 | +32.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFCYX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 3.86 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 2.60 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 2.09 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TFCYX и USMTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFCYX и USMTX
Дивидендная доходность TFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.31% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок TFCYX и USMTX
Максимальная просадка TFCYX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCYX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFCYX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -1.98% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.40% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.10% | -1.92% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.30% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.19% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.08% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFCYX и USMTX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) составляет 0.10%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что TFCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFCYX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.22% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.40% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.70% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 0.72% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 0.75% | +0.17% |