Сравнение TFCGX с UMBHX
TFCGX (Taylor Frigon Core Growth Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. TFCGX charges 1.45%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности TFCGX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFCGX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
UMBHX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFCGX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFCGX Taylor Frigon Core Growth Fund | 3.97% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 1.60% |
Correlation
The correlation between TFCGX and UMBHX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFCGX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
TFCGX
UMBHX
Сравнение TFCGX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFCGX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFCGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 6.25 | -6.24 |
Просадки
Сравнение просадок TFCGX и UMBHX
Максимальная просадка TFCGX за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCGX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFCGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -1.86% | -95.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | 0.00% | -95.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -0.50% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFCGX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFCGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 21.98% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,319.20% | 21.98% | +1,297.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 961.08% | 21.98% | +939.10% |
Сравнение комиссий TFCGX и UMBHX
TFCGX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFCGX и UMBHX
Ни TFCGX, ни UMBHX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCGX Taylor Frigon Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 5.09% | 1.71% | 1.88% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFCGX and UMBHX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TFCGX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор