Сравнение TFCGX с PXQSX
TFCGX (Taylor Frigon Core Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TFCGX returned -0.39%/yr vs -0.37%/yr for PXQSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFCGX charges 1.45%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности TFCGX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFCGX показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 1.30%.
TFCGX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
PXQSX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам TFCGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCGX Taylor Frigon Core Growth Fund | 14.52% | 9.60% | 20.36% | 20.16% | -48.26% | 10.57% | 79.36% | 32.17% | 0.00% | 21.32% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 1.30% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.34% |
Correlation
The correlation between TFCGX and PXQSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between TFCGX and PXQSX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFCGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
TFCGX
PXQSX
Сравнение TFCGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFCGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.14 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.28 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFCGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.11 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.35 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TFCGX и PXQSX
Максимальная просадка TFCGX за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCGX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFCGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -55.56% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -13.25% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.73% | -22.87% | -74.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -31.49% | -66.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -12.94% | -83.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -10.29% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 6.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFCGX и PXQSX
Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFCGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.19% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 12.31% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 16.72% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,319.20% | 20.22% | +1,298.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 961.08% | 20.51% | +940.57% |
Сравнение комиссий TFCGX и PXQSX
TFCGX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFCGX и PXQSX
TFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.74% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
TFCGX Taylor Frigon Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 5.09% | 1.71% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFCGX and PXQSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFCGX has higher volatility (7.09%) compared to PXQSX (4.19%). In terms of maximum drawdown, TFCGX dropped -97.73% vs PXQSX's -55.56%.
TFCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFCGX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор