PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с TTRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAZX с TTRZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TFAZX (TFA Tactical Income Fund) and TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, TFAZX returned -0.82%/yr vs 0.03%/yr for TTRZX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TFAZX charges 1.97%/yr vs 0.89%/yr for TTRZX.

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и TTRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Templeton Global Total Return Fund (TTRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFAZX показывает доходность 1.65%, а TTRZX немного ниже – 1.62%.

TFAZX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.48%
3 года*
2.48%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

TTRZX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.11%
3 года*
5.81%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAZX и TTRZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		1.65%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		1.62%18.26%-6.61%6.28%-12.29%-5.14%-5.58%-1.03%

Correlation

The correlation between TFAZX and TTRZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.38

Over the past year, TFAZX and TTRZX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

Templeton Global Total Return Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAQXTFAZX с TFAFXTFAZX с PUTIXTFAZX с AFLIXTFAZX с DCAIXTFAZX с DFLEX
Часто сравнивают с TTRZX:
TTRZX с GZIRXTTRZX с CPITXTTRZX с NSBDXTTRZX с COSIXTTRZX с EGRIXTTRZX с SIFFXTTRZX с SCFZX

Доходность на риск

TFAZX vs. TTRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TTRZX
Ранг доходности на риск TTRZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c TTRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Templeton Global Total Return Fund (TTRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFAZXTTRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.22

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.77

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.31

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

4.33

+2.79

TFAZX vs. TTRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTRZX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и TTRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и TTRZX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки TTRZX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и TTRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAZXTTRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-33.17%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-6.95%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.15%

-11.49%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-26.45%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-9.01%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.61%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.10%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и TTRZX

Текущая волатильность для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) составляет 1.58%, в то время как у Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAZXTTRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.93%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

6.26%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

7.48%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

9.23%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.87%

-0.91%

Сравнение комиссий TFAZX и TTRZX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии TTRZX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и TTRZX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TTRZX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.13%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		6.97%5.57%8.19%5.95%7.54%8.18%4.84%6.96%5.55%3.54%2.94%4.31%

Часто задаваемые вопросы

TFAZX and TTRZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTRZX has higher volatility (1.93%) compared to TFAZX (1.58%). In terms of maximum drawdown, TFAZX dropped -17.69% vs TTRZX's -33.17%.

TFAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAZX и TTRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор