PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation, and currency gains. Under normal market conditions, the fund invests primarily in fixed and floating rate debt securities and debt obligations (including convertible bonds) of governments, government agencies and government-related or corporate issuers worldwide (collectively, "bonds"). Bonds may be denominated and issued in the local currency or in another currency. Bonds include debt securities of any maturity, such as bonds, notes, bills and debentures. The fund is non-diversified.

ISIN
US8802088554
Эмитент
Franklin Templeton
Дата выпуска
29 сент. 2008 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Total Return Fund

Часто сравнивают с TTRZX:
TTRZX с NSBDXTTRZX с CPITXTTRZX с COSIXTTRZX с GZIRXTTRZX с SIFFXTTRZX с SCFZXTTRZX с EGRIXTTRZX с SUBFXTTRZX с PMZIXTTRZX с CLMVX

Доходность

График доходности TTRZX

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции TTRZX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TTRZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) показал доход в 3.45% с начала года и 9.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTRZX составила 0.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Templeton Global Total Return Fund

1 день
0.29%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
3.00%
С начала года
3.45%
1 год
9.81%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.65%
10 лет*
0.84%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TTRZX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TTRZX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.08%1.66%-5.83%3.71%-0.13%0.19%1.01%3.45%
20252.25%0.31%0.16%4.39%1.99%2.76%-1.28%2.16%1.51%0.21%1.11%1.44%18.26%
2024-1.86%0.53%0.60%-3.87%1.63%-2.36%3.39%3.36%3.38%-6.12%-0.29%-4.61%-6.61%
20233.99%-6.34%4.67%-0.29%-3.61%2.82%2.79%-2.97%-3.48%-1.85%5.65%5.68%6.28%
20220.30%-1.72%0.50%-4.64%0.24%-8.44%1.10%-3.19%-7.17%-0.20%7.47%3.81%-12.29%
2021-1.31%-0.78%-0.86%1.71%1.12%-1.14%-0.90%1.03%-2.74%-0.33%-1.99%1.04%-5.14%

Метрики бенчмарка

Templeton Global Total Return Fund has an annualized alpha of 2.12%, beta of 0.15, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2008.

  • This fund participated in 48.11% of S&P 500 Index downside but only 34.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.12%
Бета
0.15
R²
0.14
Участие в росте
34.31%
Участие в снижении
48.11%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия TTRZX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TTRZX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск TTRZX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTRZXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.62

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.24

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.24

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

9.71

-5.06

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Templeton Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.39$0.51$0.43$0.54$0.72$0.48$0.77$0.65$0.43$0.36$0.50

Дивидендный доход

6.86%5.57%8.19%5.95%7.54%8.18%4.84%6.96%5.55%3.54%2.94%4.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.00$0.05$0.04$0.04$0.00$0.22
2025$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.39
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.51
2023$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.03$0.02$0.54
2021$0.05$0.05$0.06$0.05$0.08$0.06$0.05$0.08$0.06$0.05$0.06$0.06$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Templeton Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Templeton Global Total Return Fund составляет 7.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-33.17%окт. 2022 г.
3y 3mo—
7y 4dиюль 2019 г. - сейчас
Медвежий рынок2022
-14.92%февр. 2016 г.
1y 5mo10mo 8d
2y 3moсент. 2014 г. - дек. 2016 г.
—
-11.27%март 2009 г.
1mo 26d1mo 6d
3mo 2dянв. 2009 г. - апр. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-11.03%нояб. 2011 г.
3mo 25d3mo 7d
7mo 2dавг. 2011 г. - март 2012 г.
—
-8.12%июнь 2013 г.
1mo 15d11mo 2d
1y 12dмай 2013 г. - май 2014 г.
—

Показатели просадок

TTRZXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-56.78%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.10%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-18.90%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.43%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-33.92%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-1.00%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-10.70%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.09%

+0.06%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TTRZX

Добавьте Templeton Global Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TTRZX