PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Templeton Global Total Return Fund (TTRZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8802088554

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

29 сент. 2008 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TTRZX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Total Return Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) показал доход в 11.57% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTRZX составила -0.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TTRZX

С начала года

11.57%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

6.42%

1 год

7.46%

3 года

0.85%

5 лет

-1.57%

10 лет

-0.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTRZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.02%0.90%0.81%4.39%1.99%11.57%
2024-1.72%0.53%0.60%-3.87%1.63%-2.36%3.39%3.36%3.38%-6.12%-0.29%-4.61%-6.48%
20233.99%-6.34%4.67%-0.29%-3.61%2.82%2.79%-2.97%-3.47%-1.85%5.65%5.53%6.14%
20220.30%-1.72%0.50%-4.64%0.24%-8.44%1.10%-3.19%-7.17%-0.20%7.47%3.81%-12.28%
2021-1.31%-0.79%-0.86%1.71%1.12%-1.14%-0.90%1.03%-2.74%-0.33%-1.99%1.04%-5.14%
2020-0.79%-0.54%-4.92%0.08%0.32%-0.07%-0.15%-0.71%0.28%0.18%0.09%0.62%-5.58%
20192.60%1.01%-1.66%1.47%-1.44%1.42%1.32%-5.02%0.68%0.15%-0.63%2.34%2.01%
20181.42%-0.58%0.85%0.66%-2.96%-0.87%3.56%-3.75%1.77%1.94%0.90%-0.69%2.02%
20170.01%2.32%2.23%-0.33%-1.30%0.62%-0.26%-0.05%1.66%-0.61%0.28%-1.43%3.09%
2016-1.05%-3.28%4.70%0.54%-0.69%0.63%-0.44%1.25%-1.08%4.31%0.34%3.41%8.66%
2015-0.20%1.67%-1.08%0.96%0.20%-1.39%-1.15%-3.57%-2.25%3.49%1.71%-2.88%-4.63%
2014-2.66%1.80%1.37%0.26%1.65%0.72%-0.51%0.90%-1.17%0.82%-0.24%-2.24%0.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TTRZX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TTRZX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Templeton Global Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: -0.06
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Templeton Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.51$0.43$0.54$0.72$0.49$0.77$0.64$0.43$0.36$0.50$1.02

Дивидендный доход

7.69%8.20%5.96%7.56%8.19%4.86%6.97%5.53%3.54%2.96%4.33%8.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.21
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.51
2023$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.03$0.02$0.54
2021$0.05$0.05$0.06$0.05$0.08$0.06$0.05$0.08$0.06$0.05$0.06$0.06$0.72
2020$0.05$0.05$0.05$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2019$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.17$0.77
2018$0.03$0.03$0.04$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.07$0.07$0.64
2017$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.08$0.02$0.02$0.03$0.43
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.50
2014$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.05$0.53$1.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Templeton Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Templeton Global Total Return Fund составляет 15.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.17%15 июл. 2019 г.82824 окт. 2022 г.———
-14.45%9 сент. 2014 г.36011 февр. 2016 г.21314 дек. 2016 г.573
-10.67%2 авг. 2011 г.8225 нояб. 2011 г.6429 февр. 2012 г.146
-8.12%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.23022 мая 2014 г.261
-7.45%2 мар. 2012 г.641 июн. 2012 г.3930 июл. 2012 г.103
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...