Templeton Global Total Return Fund (TTRZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Templeton Global Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) показал доход в -2.20% с начала года и 12.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTRZX составила 0.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TTRZX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

Templeton Global Total Return Fund: годовая альфа составляет 2.00%, бета — 0.15, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 06.10.2008.

• Этот фонд участвовал в 48.52% снижения S&P 500 Index, но только в 34.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TTRZX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TTRZX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Templeton Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Templeton Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Templeton Global Total Return Fund составляет 12.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.