Сравнение TFAIX с DAFRX
TFAIX (T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I) and DAFRX (Dunham Floating Rate Bond Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, TFAIX returned 5.41%/yr vs 5.10%/yr for DAFRX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAIX charges 0.63%/yr vs 1.29%/yr for DAFRX.
Доходность
Сравнение доходности TFAIX и DAFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFAIX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у DAFRX с доходностью 2.36%.
TFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
DAFRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам TFAIX и DAFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | 1.01% | 6.61% | 9.06% | 10.85% | -1.85% | 4.73% | 1.88% | 8.71% | 0.06% | 3.39% |
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | 2.36% | 5.04% | 7.26% | 13.05% | -2.54% | 3.51% | -0.09% | 7.18% | -1.06% | 2.71% |
Correlation
The correlation between TFAIX and DAFRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between TFAIX and DAFRX shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAIX vs. DAFRX — Ранг доходности на риск
TFAIX
DAFRX
Сравнение TFAIX c DAFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAIX | DAFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.65 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 8.52 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFAIX и DAFRX
Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, примерно равная максимальной просадке DAFRX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и DAFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAIX | DAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -19.42% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.45% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.34% | -3.34% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.88% | -7.08% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.96% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.45% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAIX и DAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAIX | DAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.36% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 1.30% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 1.68% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.25% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.38% | +0.54% |
Сравнение комиссий TFAIX и DAFRX
TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DAFRX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAIX и DAFRX
Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности DAFRX в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | 7.41% | 7.26% | 7.87% | 8.91% | 5.76% | 3.13% | 3.27% | 4.36% | 4.30% | 3.31% | 3.01% | 3.13% |
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | 6.39% | 7.14% | 8.30% | 7.12% | 4.13% | 3.98% | 4.12% | 4.97% | 5.01% | 4.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFAIX and DAFRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFAIX has higher volatility (0.67%) compared to DAFRX (0.36%). In terms of maximum drawdown, TFAIX dropped -19.93% vs DAFRX's -19.42%.
DAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFAIX и DAFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор