Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Floating Rate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) показал доход в -0.63% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAFRX составила 3.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DAFRX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

Dunham Floating Rate Bond Fund: годовая альфа составляет 2.41%, бета — 0.07, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 06.11.2013.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.90%) было выше, чем в снижении (14.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.16 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DAFRX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

DAFRX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dunham Floating Rate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Floating Rate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dunham Floating Rate Bond Fund показал максимальную просадку в 19.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка Dunham Floating Rate Bond Fund составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.