PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2654584307

CUSIP

265458430

Эмитент

Dunham Funds

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DAFRX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Floating Rate Bond Fund

Популярные сравнения:
DAFRX с VOO
Популярные сравнения:
DAFRX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) показал доход в 1.37% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAFRX составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DAFRX

С начала года

1.37%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

1.72%

1 год

6.32%

3 года

7.78%

5 лет

5.98%

10 лет

3.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.88%0.28%-0.95%-0.13%1.30%1.37%
20241.03%0.48%0.54%0.26%0.77%0.23%0.85%0.75%0.89%0.64%1.08%0.35%8.16%
20232.92%0.24%-0.39%1.18%-0.57%2.46%1.52%1.56%0.44%-0.42%1.41%2.07%13.06%
20220.18%-0.79%-0.02%-0.35%-2.58%-2.71%2.17%1.45%-2.83%1.39%1.46%0.21%-2.55%
20210.90%0.33%-0.09%0.50%0.45%0.37%-0.09%0.35%0.46%-0.07%-0.29%0.65%3.51%
20200.37%-1.58%-11.27%3.38%3.14%0.28%1.61%1.23%0.17%0.11%1.99%1.35%-0.07%
20192.46%1.40%-0.31%1.64%-0.48%0.05%0.70%-0.15%0.37%-0.51%0.43%1.40%7.18%
20180.74%0.01%-0.04%0.31%0.04%-0.17%0.81%0.32%0.58%-0.18%-1.07%-2.38%-1.06%
20170.35%0.46%-0.09%0.37%0.33%-0.21%0.72%-0.36%0.31%0.49%-0.07%0.38%2.71%
2016-0.31%0.01%1.96%1.45%0.50%-0.34%1.22%0.53%0.53%0.40%0.19%1.03%7.39%
20150.20%1.59%0.16%0.77%-0.03%-0.30%0.22%-0.66%-0.60%-0.10%-0.84%-0.69%-0.31%
20140.40%0.16%0.20%-0.09%0.42%0.44%-0.28%0.24%-0.93%0.46%0.15%-1.09%0.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DAFRX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DAFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dunham Floating Rate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.78
  • За 5 лет: 2.60
  • За 10 лет: 1.05
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dunham Floating Rate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.75$0.78$0.49$0.29$0.30$0.41$0.40$0.32$0.32$0.30$0.31

Дивидендный доход

7.36%8.70%8.91%5.75%3.14%3.29%4.36%4.30%3.30%3.32%3.14%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Floating Rate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.06$0.00$0.20
2024$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.05$0.07$0.75
2023$0.04$0.05$0.08$0.06$0.06$0.08$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.08$0.78
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.05$0.05$0.05$0.09$0.49
2021$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.29
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.30
2019$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.41
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.05$0.40
2017$0.02$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.04$0.32
2016$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.32
2015$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.30
2014$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dunham Floating Rate Bond Fund показал максимальную просадку в 19.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка Dunham Floating Rate Bond Fund составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.42%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.20311 янв. 2021 г.246
-7.08%24 янв. 2022 г.1136 июл. 2022 г.1473 февр. 2023 г.260
-3.99%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.6516 мая 2016 г.245
-3.84%23 окт. 2018 г.4426 дек. 2018 г.673 апр. 2019 г.111
-3.34%28 февр. 2025 г.277 апр. 2025 г.2412 мая 2025 г.51
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...