Сравнение DAFRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DAFRX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | -1.23% | 5.04% | 7.26% | 13.05% | -2.54% | 3.51% | -0.09% | 7.18% | -1.06% | 2.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFRX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DAFRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.81% против 14.14% соответственно.
DAFRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 3.81%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFRX и VOO
DAFRX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DAFRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DAFRX
VOO
Сравнение DAFRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 7.31 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.07 | 0.71 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.83 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DAFRX и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFRX и VOO
Дивидендная доходность DAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | 6.94% | 7.26% | 7.87% | 8.91% | 5.76% | 3.13% | 3.27% | 4.36% | 4.30% | 3.31% | 3.01% | 3.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DAFRX и VOO
Максимальная просадка DAFRX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -33.99% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -11.98% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -24.52% | +17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -33.99% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.55% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.72% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.55% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFRX и VOO
Текущая волатильность для Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 5.34% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 9.47% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 18.11% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 16.82% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 17.99% | -14.61% |