PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TF.TO с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TF.TO с RY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TF.TO (Timbercreek Financial Corp.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TF.TO in Mortgage Finance, RY in Banks - Diversified. Over the past 5 years, TF.TO returned 1.48%/yr vs 21.33%/yr for RY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TF.TO и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TF.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TF.TO показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.29%.

TF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
3.47%
1 год
-3.25%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

RY

1 день
0.94%
1 месяц
9.74%
С начала года
18.29%
6 месяцев
22.18%
1 год
61.00%
3 года*
34.95%
5 лет*
21.33%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TF.TO и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		-0.69%6.58%16.09%3.20%-19.62%19.59%-5.44%22.00%-1.96%18.70%
RY
Royal Bank of Canada		18.29%39.61%34.28%10.04%-2.17%34.05%5.85%15.22%-5.56%16.49%

Correlation

The correlation between TF.TO and RY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.30

The correlation between TF.TO and RY shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TF.TO:

CA$538.72M

RY:

$200.68B

EPS

TF.TO:

CA$0.36

RY:

$18.17

Коэффициент P/E

TF.TO:

17.93

RY:

10.75

Коэффициент PEG

TF.TO:

0.83

RY:

1.56

Коэффициент P/S

TF.TO:

3.70

RY:

1.71

Коэффициент P/B

TF.TO:

0.82

RY:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

TF.TO:

CA$145.73M

RY:

$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TF.TO:

CA$79.48M

RY:

$65.64B

EBITDA (12 мес.)

TF.TO:

CA$55.87M

RY:

$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timbercreek Financial Corp.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с TF.TO:
TF.TO с AI.TOTF.TO с FSZ.TOTF.TO с MKP.TOTF.TO с FC.TOTF.TO с XEQT.TOTF.TO с NPI.TOTF.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

TF.TO vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TF.TO
Ранг доходности на риск TF.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TF.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TF.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TF.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TF.TO c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TF.TORYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
3.95

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
5.53

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.70

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

7.56

-7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

27.10

-27.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TF.TO vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TF.TO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TF.TO и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TF.TORYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

3.95

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.15

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TF.TO и RY

Максимальная просадка TF.TO за все время составила -40.43%, что меньше максимальной просадки RY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TF.TO и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TF.TORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.43%

-53.85%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-8.11%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-16.37%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.99%

-20.93%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

0.00%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.43%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

2.26%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TF.TO и RY

Текущая волатильность для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) составляет 3.90%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что TF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TF.TORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.56%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.85%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.55%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.61%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.51%

-1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TF.TO и RY

Дивидендная доходность TF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности RY в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY
Royal Bank of Canada		2.37%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		10.60%10.09%9.76%10.35%9.76%7.18%7.99%6.95%7.89%7.12%3.92%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TF.TO и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Timbercreek Financial Corp. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
39.10M
33.93B
(TF.TO) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TF.TO значения в CAD, RY значения в USD

Сравнение рентабельности TF.TO и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Timbercreek Financial Corp. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
56.4%
48.7%
Активы портфеля
TF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 22.05M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

TF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 17.68M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

TF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.37M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

TF.TO and RY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TF.TO и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор